Ekonomi konuşurken sık sık şu soruyu sorarız: “Peki bundan sonra ne olacak?” Enflasyon
artacak mı, döviz yükselecek mi, işsizlik azalacak mı? Aslında bu soruların tamamı geleceği
tahmin etmeye yönelik. İşte ekonomistler ve veri bilimcileri de tam olarak bu soruların
peşinden gider. Bu arayışta kullanılan en önemli araçlardan biri ise ARIMA modelidir.
Adı biraz karmaşık gelebilir. Ama aslında arkasındaki fikir oldukça basittir. ARIMA modeli,
geçmişte yaşanan verilere bakarak gelecekte neler olabileceğini tahmin etmeye çalışan bir
yöntemdir. Yani kısaca söylemek gerekirse, geçmiş verilerin hikâyesini okuyarak geleceğe
dair bir tahmin yapma aracıdır.
GEÇMİŞ VERİLER GELECEĞİ ANLATIR MI?
Hayatımızda birçok şey belirli bir düzen içinde ilerler. Örneğin market fiyatları, kira artışları,
elektrik tüketimi veya döviz kuru. Bu veriler zaman içinde değişir ama çoğu zaman tamamen
rastgele de değildir.
Diyelim ki son 10 yılda enflasyon belirli bir dalgalanma içinde ilerledi. Bazen yükseldi, bazen
düştü ama belirli bir eğilim gösterdi. İşte ARIMA modeli tam burada devreye girer.
Ekonomistler geçmiş yıllardaki verileri inceler ve bu verilerin içindeki tekrar eden desenleri
bulmaya çalışır. Bu desenler yakalandığında ise model gelecekteki değerler için tahmin üretir.
Bir bakıma ARIMA modeli şunu yapar:
“Geçmişte bu veriler böyle hareket etti. Eğer benzer şartlar devam ederse ileride de buna
benzer bir hareket görebiliriz.”
ARIMA NE DEMEK?
ARIMA aslında üç kelimenin kısaltmasıdır:
AutoRegressive (AR) – Geçmiş değerlerin bugünü etkilemesi
Integrated (I) – Verinin zaman içinde dengelenmesi
Moving Average (MA) – Geçmiş hataların etkisinin hesaplanması
Bunları teknik ifadeler gibi düşünmeyin. Günlük hayat örneğiyle düşünelim.
Örneğin bir şehirde elektrik tüketimini tahmin etmeye çalışıyoruz. Eğer geçen ay tüketim
yüksekse bu ay da yüksek olma ihtimali vardır. Çünkü hava soğuk olabilir veya sanayi üretimi
artmış olabilir. İşte bu ilişki AR kısmını temsil eder.
Bazı veriler ise zaman içinde sürekli artar ya da azalır. Mesela nüfus ya da fiyatlar. Bu tür
verileri modellemek için önce veriyi dengelemek gerekir. Bu da I yani Integrated kısmıdır.
Son olarak geçmişte yapılan tahmin hataları da gelecekteki tahminleri etkileyebilir. İşte bu da
MA yani Moving Average bölümüdür.
Üçü bir araya geldiğinde ortaya ARIMA modeli çıkar.
EKONOMİSTLER NEDEN ARIMA KULLANIYOR?
ARIMA modeli özellikle ekonomik tahminlerde oldukça yaygın kullanılır. Çünkü ekonomide
birçok veri zaman serisi şeklindedir. Yani veriler ay ay, yıl yıl ilerler.
Örneğin şu alanlarda ARIMA modeli sıkça kullanılır:
Enflasyon tahmini
Döviz kuru tahmini
Petrol fiyatı tahmini
Elektrik talebi tahmini
Satış ve üretim tahmini
Bir şirket düşünün. Önümüzdeki yıl ne kadar satış yapacağını tahmin etmek zorunda. Eğer
yanlış tahmin yaparsa üretim planı bozulur, maliyetler artar.
İşte ARIMA modeli bu tahminlerin yapılmasına yardımcı olur.
BASİT BİR ÖRNEK
Bir pastane düşünelim. Pastanenin günlük ekmek satışlarını tahmin etmesi gerekiyor. Eğer
fazla üretirse ekmek bayatlar. Az üretirse müşteri kaybeder.
Pastane sahibi son iki yılın satış verilerini bilgisayara giriyor. Model bu verileri analiz ediyor ve
şu sonuca ulaşıyor:
“Genelde pazartesi satışlar düşük, hafta sonu yüksek. Ayrıca kış aylarında satış artıyor.”
Bu bilgi sayesinde model gelecek hafta için tahmin yapıyor.
Pastane sahibi de buna göre üretim planı hazırlıyor.
Gördüğünüz gibi ARIMA modeli sadece büyük ekonomilerde değil, küçük işletmelerde bile
kullanılabilecek bir mantığa dayanır.
TAHMİN HER ZAMAN DOĞRU MU?
Burada önemli bir noktayı da unutmamak gerekir. ARIMA modeli geleceği kesin olarak
bilmez. Sadece geçmiş verilere bakarak bir tahmin üretir.
Ama dünyada her şey değişebilir.
Örneğin:
savaş çıkabilir
enerji fiyatları aniden artabilir
yeni bir ekonomik kriz yaşanabilir
Bu tür beklenmedik olaylar modelleri yanıltabilir.
Mesela 2020 yılında yaşanan pandemi döneminde birçok ekonomik model büyük hatalar
yaptı. Çünkü geçmiş verilerde böyle bir durum yoktu.
Bu yüzden ekonomistler genelde tek bir modele güvenmez. ARIMA gibi modelleri başka
analizlerle birlikte kullanırlar.
VERİ ÇAĞININ EN ÖNEMLİ ARAÇLARINDAN BİRİ
Bugün dünya büyük bir veri çağından geçiyor. Bankalar, şirketler, hükümetler her gün
milyonlarca veri topluyor.
Bu verilerin anlamlı hale gelmesi için analiz araçlarına ihtiyaç var. ARIMA modeli de bu
araçlardan biridir.
Özellikle yapay zekâ ve veri bilimi alanlarında çalışan uzmanlar ARIMA modelini hâlâ yoğun
şekilde kullanıyor. Çünkü model hem güçlü hem de anlaşılabilir bir yapıya sahip.
EKONOMİDE TAHMİN SANATI
Ekonomide tahmin yapmak biraz da sanata benzer. Çünkü sayılar kadar insan davranışları da
önemlidir. Tüketici psikolojisi, siyasi gelişmeler, küresel krizler gibi birçok faktör ekonomiyi
etkiler.
Bu yüzden hiçbir model tek başına mucize yaratmaz.
Ancak ARIMA gibi yöntemler sayesinde ekonomistler geleceğe dair daha bilinçli tahminler
yapabilir.
Yani ARIMA modeli bize şunu söyler:
“Geçmişi iyi okursan geleceğe dair daha güçlü tahminler yapabilirsin.”
Ekonomide belirsizlik hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz. Ama doğru analiz araçları
kullanıldığında bu belirsizlik biraz olsun azalır.
İşte ARIMA modeli de tam olarak bu noktada devreye girer. Geçmişin izlerini takip eder,
verilerin dilini çözer ve geleceğe dair bir pencere açar.
ZAFER ÖZCİVAN
Ekonomist-Yazar
Zaferozcivan59@gmail.com